The book provides a comprehensive introduction to C++ programming language and its application to financial instrument pricing. It covers the basics of C++ programming and then moves on to more advanced topics such as object-oriented programming, templates, and the Standard Template Library (STL). The second edition includes new chapters on the use of C++ in risk management, portfolio optimization, and credit derivatives. The book is divided into four parts: Part I: Introduction to C++, Part II: Financial Instrument Pricing, Part III: Advanced Topics, and Part IV: Case Studies. Each part contains several chapters that provide a detailed explanation of the concepts and techniques discussed. The book also includes numerous examples and exercises to help readers understand and apply the concepts they have learned. The first part of the book focuses on introducing the C++ programming language, including basic syntax, data types, control structures, functions, and classes. This section also discusses the importance of understanding the underlying technology and how it has evolved over time. The second part of the book explores the principles of financial instrument pricing, including the Black-Scholes model, binomial model, and Monte Carlo simulations. This section also covers the use of C++ in risk management and portfolio optimization. The third part of the book delves into more advanced topics such as object-oriented programming, templates, and STL. It provides an in-depth look at how these concepts can be applied to financial instrument pricing. The final part of the book consists of case studies that demonstrate the practical application of C++ in real-world scenarios. These case studies cover a range of financial instruments, from options and futures to swaps and credit derivatives. Overall, Financial Instrument Pricing Using C++ 2nd Edition is an essential resource for anyone looking to master the use of C++ in financial instrument pricing. Its comprehensive approach makes it accessible to both beginners and experienced programmers, providing a solid foundation for those looking to apply C++ in their work.

Книга содержит полное введение в язык программирования C++ и его применение к ценообразованию финансовых инструментов. Он охватывает основы программирования на C++, а затем переходит к более продвинутым темам, таким как объектно-ориентированное программирование, шаблоны и стандартная библиотека шаблонов (STL). Второе издание включает новые главы об использовании C++ в управлении рисками, оптимизации портфеля и кредитных деривативах. Книга разделена на четыре части: Часть I: Введение в C++, Часть II: Ценообразование финансовых инструментов, Часть III: Расширенные темы и Часть IV: Тематические исследования. Каждая часть содержит несколько глав, которые дают подробное объяснение обсуждаемых концепций и техник. Книга также включает в себя многочисленные примеры и упражнения, чтобы помочь читателям понять и применить изученные ими концепции. Первая часть книги посвящена внедрению языка программирования C++, включая базовый синтаксис, типы данных, структуры управления, функции и классы. В этом разделе также обсуждается важность понимания базовой технологии и того, как она развивалась с течением времени. Вторая часть книги исследует принципы ценообразования финансовых инструментов, включая модель Блэка-Шоулза, биномиальную модель и моделирование Монте-Карло. В данном разделе также рассматривается использование C++ в управлении рисками и оптимизации портфеля. Третья часть книги углубляется в более продвинутые темы, такие как объектно-ориентированное программирование, шаблоны и STL. В нем подробно рассматривается, как эти концепции могут быть применены к ценообразованию финансовых инструментов. Заключительная часть книги состоит из тематических исследований, которые демонстрируют практическое применение C++ в реальных сценариях. Эти тематические исследования охватывают ряд финансовых инструментов, от опционов и фьючерсов до свопов и кредитных деривативов. В целом, ценообразование финансовых инструментов с использованием C++ 2nd Edition является важным ресурсом для всех, кто хочет освоить использование C++ в ценообразовании финансовых инструментов. Его комплексный подход делает его доступным как для начинающих, так и для опытных программистов, обеспечивая прочную основу для тех, кто хочет применять C++ в своей работе.

livre contient une introduction complète au langage de programmation C++ et son application à la tarification des instruments financiers. Il couvre les bases de la programmation en C++, puis passe à des sujets plus avancés tels que la programmation orientée objet, les modèles et la bibliothèque de modèles standard (STL). La deuxième édition comprend de nouveaux chapitres sur l'utilisation de C++ dans la gestion des risques, l'optimisation du portefeuille et les dérivés de crédit. livre est divisé en quatre parties : Partie I : Introduction à C++, Partie II : Tarification des instruments financiers, Partie III : Thèmes avancés et Partie IV : Études de cas. Chaque partie contient plusieurs chapitres qui fournissent une explication détaillée des concepts et des techniques discutés. livre comprend également de nombreux exemples et exercices pour aider les lecteurs à comprendre et à appliquer les concepts qu'ils ont appris. La première partie du livre est consacrée à la mise en œuvre du langage de programmation C++, y compris la syntaxe de base, les types de données, les structures de contrôle, les fonctions et les classes. Cette section traite également de l'importance de comprendre la technologie de base et son évolution au fil du temps. La deuxième partie du livre explore les principes de tarification des instruments financiers, y compris le modèle Black Sholes, le modèle binomial et la modélisation Monte Carlo. Cette section traite également de l'utilisation de C++ dans la gestion des risques et l'optimisation du portefeuille. La troisième partie du livre s'étend sur des sujets plus avancés tels que la programmation orientée objet, les modèles et la STL. Il examine en détail comment ces concepts peuvent être appliqués à la tarification des instruments financiers. La dernière partie du livre se compose d'études de cas qui démontrent l'application pratique de C++ dans des scénarios réels. Ces études de cas couvrent une gamme d'instruments financiers, allant des options et des contrats à terme aux swaps et aux dérivés de crédit. En général, la tarification des instruments financiers en utilisant C++ 2nd Edition est une ressource importante pour tous ceux qui veulent maîtriser l'utilisation de C++ dans la tarification des instruments financiers. Son approche intégrée le rend accessible à la fois aux débutants et aux programmeurs expérimentés, fournissant une base solide pour ceux qui veulent appliquer C++ dans leur travail.

libro contiene una introducción completa al lenguaje de programación C++ y su aplicación a los precios de los instrumentos financieros. Cubre los fundamentos de la programación en C++ y luego pasa a temas más avanzados como programación orientada a objetos, plantillas y una biblioteca de plantillas estándar (STL). La segunda edición incluye nuevos capítulos sobre el uso de C++ en gestión de riesgos, optimización de carteras y derivados de crédito. libro se divide en cuatro partes: Parte I: Introducción a C++, Parte II: Precios de los instrumentos financieros, Parte III: Temas avanzados y Parte IV: Estudios de casos. Cada parte contiene varios capítulos que proporcionan una explicación detallada de los conceptos y técnicas discutidos. libro también incluye numerosos ejemplos y ejercicios para ayudar a los lectores a comprender y aplicar los conceptos que han aprendido. La primera parte del libro trata sobre la introducción del lenguaje de programación C++, incluyendo sintaxis básica, tipos de datos, estructuras de control, funciones y clases. En esta sección también se analiza la importancia de comprender la tecnología básica y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. La segunda parte del libro explora los principios de precios de los instrumentos financieros, incluyendo el modelo Black-Showles, el modelo binomial y la simulación de Monte Carlo. Esta sección también aborda el uso de C++ en la gestión de riesgos y la optimización de la cartera. La tercera parte del libro profundiza en temas más avanzados como programación orientada a objetos, plantillas y STL. En él se examina detalladamente cómo estos conceptos pueden aplicarse a la fijación de precios de los instrumentos financieros. La parte final del libro consiste en estudios de casos que demuestran la aplicación práctica de C++ en escenarios reales. Estos estudios de casos abarcan una serie de instrumentos financieros, desde opciones y futuros hasta swaps y derivados de crédito. En general, la fijación de precios de los instrumentos financieros utilizando C++ 2nd Edition es un recurso importante para cualquiera que quiera dominar el uso de C++ en la fijación de precios de los instrumentos financieros. Su enfoque integral lo hace accesible tanto para principiantes como para programadores experimentados, proporcionando una base sólida para aquellos que desean aplicar C++ en su trabajo.

O livro contém uma introdução completa à linguagem de programação C++ e sua aplicação à valorização dos instrumentos financeiros. Ele abrange os fundamentos da programação em C++ e passa a ter temas mais avançados, como programação orientada a objetos, modelos e biblioteca padrão de modelos (STL). A segunda edição inclui novos capítulos sobre o uso do C++ em gestão de riscos, otimização da carteira e derivativos de crédito. O livro é dividido em quatro partes: Parte I: Introdução em C++, Parte II: Preços dos Instrumentos Financeiros, Parte III: Temas Avançados e Parte IV: Estudos de Caso. Cada parte contém vários capítulos que fornecem uma explicação detalhada dos conceitos discutidos e uma técnica. O livro também inclui inúmeros exemplos e exercícios para ajudar os leitores a compreender e aplicar os conceitos estudados por eles. A primeira parte do livro trata da implementação da linguagem de programação C++, incluindo sintaxe básica, tipos de dados, estruturas de controle, funções e salas de aula. Esta seção também discute a importância de entender a tecnologia básica e como ela evoluiu ao longo do tempo. A segunda parte do livro explora os princípios de preços dos instrumentos financeiros, incluindo o modelo Black-Showles, o modelo binomial e a modelagem de Monte Carlo. Esta seção também aborda o uso do C++ na gestão de riscos e otimização da carteira. A terceira parte do livro é aprofundada em temas mais avançados, como programação focada em objetos, modelos e STL. Ele descreve detalhadamente como esses conceitos podem ser aplicados à fixação de preços dos instrumentos financeiros. A parte final do livro consiste em estudos de caso que demonstram a aplicação prática do C++ em cenários reais. Estes estudos de caso abrangem uma série de ferramentas financeiras, desde opções e futuros até swaps e derivativos de crédito. Em geral, a fixação de preços dos instrumentos financeiros com C++ 2nd Edition é um recurso importante para todos os que querem aprender a usar o C++ na fixação de preços dos instrumentos financeiros. Sua abordagem completa torna-o acessível tanto para os iniciantes quanto para programadores experientes, fornecendo uma base sólida para aqueles que querem aplicar o C++ em seu trabalho.

Il libro contiene un'introduzione completa al linguaggio di programmazione C++ e la sua applicazione ai prezzi degli strumenti finanziari. Include le basi di programmazione di C++ e passa quindi a temi più avanzati, come la programmazione orientata agli oggetti, i modelli e la libreria standard dei modelli (STL). La seconda edizione include nuovi capitoli sull'utilizzo di C++ nella gestione dei rischi, nell'ottimizzazione del portafoglio e nei derivati del credito. Il libro è suddiviso in quattro parti: Parte I: Introduzione a C++, Parte II: Prezzi degli strumenti finanziari, Parte III: Argomenti avanzati e Parte IV: Studi di caso. Ogni parte contiene diversi capitoli che forniscono una spiegazione dettagliata dei concetti in discussione e la tecnica. Il libro include anche numerosi esempi e esercizi per aiutare i lettori a comprendere e applicare i concetti che hanno studiato. La prima parte è dedicata all'implementazione del linguaggio di programmazione C++, inclusa la sintassi di base, i tipi di dati, le strutture di gestione, le funzioni e le classi. In questa sezione si discute anche l'importanza di comprendere la tecnologia di base e come si è evoluta nel tempo. La seconda parte del libro esamina i principi relativi ai prezzi degli strumenti finanziari, tra cui il modello Black-Showles, il modello binomiale e la simulazione di Montecarlo. Questa sezione descrive anche l'utilizzo di C++ nella gestione dei rischi e nell'ottimizzazione del portafoglio. La terza parte del libro viene approfondita in argomenti più avanzati come programmazione orientata agli oggetti, modelli e STL. Descrive in dettaglio come questi concetti possono essere applicati alla valorizzazione degli strumenti finanziari. La parte finale del libro è costituita da studi di caso che dimostrano l'applicazione pratica di C++ in scenari reali. Questi studi di caso coprono una serie di strumenti finanziari, da opzioni e future a swap e derivati del credito. In generale, la valorizzazione degli strumenti finanziari con C++ 2nd Edition è una risorsa importante per tutti coloro che desiderano imparare l'utilizzo di C++ nella valorizzazione degli strumenti finanziari. Il suo approccio completo lo rende accessibile sia agli aspiranti che ai programmatori esperti, fornendo una base solida per coloro che vogliono applicare C++ nel loro lavoro.

Das Buch enthält eine vollständige Einführung in die Programmiersprache C++ und deren Anwendung auf die Preisgestaltung von Finanzinstrumenten. Es behandelt die Grundlagen der C++ -Programmierung und geht dann zu fortgeschritteneren Themen wie objektorientierter Programmierung, Vorlagen und der Standard Template Library (STL) über. Die zweite Ausgabe enthält neue Kapitel zum Einsatz von C++ im Risikomanagement, zur Portfoliooptimierung und zu Kreditderivaten. Das Buch ist in vier Teile gegliedert: Teil I: Einführung in C++, Teil II: Preisgestaltung von Finanzinstrumenten, Teil III: Erweiterte Themen und Teil IV: Fallstudien. Jeder Teil enthält mehrere Kapitel, die eine detaillierte Erklärung der besprochenen Konzepte und Techniken geben. Das Buch enthält auch zahlreiche Beispiele und Übungen, um den sern zu helfen, die Konzepte zu verstehen und anzuwenden, die sie gelernt haben. Der erste Teil des Buches konzentriert sich auf die Einführung der Programmiersprache C++, einschließlich der grundlegenden Syntax, Datentypen, Kontrollstrukturen, Funktionen und Klassen. In diesem Abschnitt wird auch die Bedeutung des Verständnisses der zugrunde liegenden Technologie und ihrer Entwicklung im Laufe der Zeit erörtert. Der zweite Teil des Buches untersucht die Prinzipien der Preisgestaltung von Finanzinstrumenten, einschließlich des Black-Scholes-Modells, des Binomialmodells und der Monte-Carlo-Modellierung. In diesem Abschnitt wird auch der Einsatz von C++ im Risikomanagement und bei der Portfoliooptimierung behandelt. Der dritte Teil des Buches befasst sich mit fortgeschritteneren Themen wie objektorientierter Programmierung, Vorlagen und STL. Es wird detailliert untersucht, wie diese Konzepte auf die Preisgestaltung von Finanzinstrumenten angewendet werden können. Der letzte Teil des Buches besteht aus Fallstudien, die die praktische Anwendung von C++ in realen Szenarien demonstrieren. Diese Fallstudien decken eine Reihe von Finanzinstrumenten ab, von Optionen und Futures bis hin zu Swaps und Kreditderivaten. Insgesamt ist die Preisgestaltung von Finanzinstrumenten mit der C++ 2nd Edition eine wichtige Ressource für alle, die den Einsatz von C++ bei der Preisgestaltung von Finanzinstrumenten beherrschen wollen. Sein umfassender Ansatz macht es sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Programmierer zugänglich und bietet eine solide Grundlage für diejenigen, die C++ in ihrer Arbeit anwenden möchten.

Książka zawiera pełne wprowadzenie do języka programowania C++ i jej zastosowanie do wyceny instrumentów finansowych. Obejmuje podstawy programowania C++, a następnie przechodzi do bardziej zaawansowanych tematów, takich jak programowanie zorientowane na obiekty, szablony i standardowa biblioteka szablonów (STL). Druga edycja zawiera nowe rozdziały dotyczące wykorzystania C++ w zarządzaniu ryzykiem, optymalizacji portfela i kredytowych instrumentów pochodnych. Książka podzielona jest na cztery części: Część I: Wprowadzenie do C++, Część II: Wycena instrumentów finansowych, Część III: Tematy rozszerzone oraz Część IV: Studia przypadku. Każda część zawiera kilka rozdziałów, które zawierają szczegółowe wyjaśnienie omawianych pojęć i technik. Książka zawiera również liczne przykłady i ćwiczenia pomagające czytelnikom zrozumieć i zastosować pojęcia, których się nauczyli. Pierwsza część książki dotyczy wprowadzenia języka programowania C++, w tym składni podstawowej, typów danych, struktur sterowania, funkcji i klas. W niniejszej sekcji omówiono również znaczenie zrozumienia podstawowej technologii i jej ewolucji w czasie. Druga część książki bada zasady wyceny instrumentów finansowych, w tym model Black-Scholes, model binomial i modelowanie Monte Carlo. W tej sekcji omówiono również wykorzystanie C++ w zarządzaniu ryzykiem i optymalizacji portfela. Trzecia część książki zagłębia się w bardziej zaawansowane tematy, takie jak programowanie zorientowane na obiekty, wzory i STL. Szczegółowo opisano, w jaki sposób te koncepcje mogą być stosowane do wyceny instrumentów finansowych. Ostatnia część książki składa się ze studiów przypadku, które pokazują praktyczne zastosowanie C++ w scenariuszach rzeczywistych. Te studia przypadku obejmują szereg instrumentów finansowych, począwszy od opcji i kontraktów terminowych na swapy i kredytowe instrumenty pochodne. Ogólnie rzecz biorąc, wycena instrumentów finansowych przy użyciu C++ 2nd Edition jest ważnym zasobem dla każdego, kto chce opanować wykorzystanie C++ w wycenie instrumentów finansowych. Kompleksowe podejście umożliwia dostęp zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych programistów, stanowiąc solidny fundament dla tych, którzy chcą zastosować C++ do swojej pracy.

''

Kitap, C++ programlama diline ve bunun finansal araçların fiyatlandırılmasına uygulanmasına tam bir giriş içermektedir. C++ programlamanın temellerini kapsar ve daha sonra nesne yönelimli programlama, şablonlar ve standart şablon kütüphanesi (STL) gibi daha gelişmiş konulara geçer. İkinci baskı, risk yönetimi, portföy optimizasyonu ve kredi türevlerinde C++ kullanımına ilişkin yeni bölümler içermektedir. Kitap dört bölüme ayrılmıştır: Bölüm I: C++'a Giriş, Bölüm II: Finansal Araçların Fiyatlandırılması, Bölüm III: Genişletilmiş Konular ve Bölüm IV: Vaka Çalışmaları. Her bölüm, tartışılan kavram ve tekniklerin ayrıntılı bir açıklamasını sağlayan birkaç bölüm içerir. Kitap ayrıca okuyucuların öğrendikleri kavramları anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olacak çok sayıda örnek ve alıştırma içermektedir. Kitabın ilk bölümü, temel sözdizimi, veri türleri, kontrol yapıları, işlevler ve sınıflar dahil olmak üzere C++ programlama dilinin tanıtımı ile ilgilidir. Bu bölüm aynı zamanda altta yatan teknolojiyi anlamanın önemini ve zaman içinde nasıl geliştiğini tartışmaktadır. Kitabın ikinci bölümü, Black-Scholes modeli, binom modeli ve Monte Carlo modellemesi de dahil olmak üzere finansal araçların fiyatlandırma ilkelerini araştırıyor. Bu bölümde ayrıca risk yönetimi ve portföy optimizasyonunda C++ kullanımı tartışılmaktadır. Kitabın üçüncü kısmı, nesne yönelimli programlama, kalıplar ve STL gibi daha gelişmiş konulara değiniyor. Bu kavramların finansal araçların fiyatlandırmasına nasıl uygulanabileceğini detaylandırır. Kitabın son kısmı, C++'ın gerçek dünya senaryolarında pratik uygulamasını gösteren vaka çalışmalarından oluşmaktadır. Bu vaka çalışmaları, opsiyon ve vadeli işlemlerden swaplara ve kredi türevlerine kadar bir dizi finansal aracı kapsamaktadır. Genel olarak, C++ 2nd Edition kullanarak finansal araçların fiyatlandırılması, finansal araçların fiyatlandırılmasında C++ kullanımına hakim olmak isteyen herkes için önemli bir kaynaktır. Kapsamlı yaklaşımı, yeni başlayanlar ve deneyimli programcılar için erişilebilir olmasını sağlar ve çalışmalarına C++ uygulamak isteyenler için sağlam bir temel sağlar.

يحتوي الكتاب على مقدمة كاملة للغة البرمجة C++ وتطبيقها على تسعير الأدوات المالية. يغطي أساسيات برمجة C++ ثم ينتقل إلى موضوعات أكثر تقدمًا مثل البرمجة الموجهة للكائنات والقوالب ومكتبة القالب القياسية (STL). وتتضمن الطبعة الثانية فصولاً جديدة عن استخدام C++ في إدارة المخاطر، وتحسين الحافظة، ومشتقات الائتمان. ينقسم الكتاب إلى أربعة أجزاء: الجزء الأول: مقدمة إلى C++، الجزء الثاني: تسعير الأدوات المالية، الجزء الثالث: الموضوعات الموسعة، والجزء الرابع: دراسات الحالة. ويتضمن كل جزء عدة فصول تقدم شرحا مفصلا للمفاهيم والتقنيات التي نوقشت. يتضمن الكتاب أيضًا العديد من الأمثلة والتمارين لمساعدة القراء على فهم وتطبيق المفاهيم التي تعلموها. يتناول الجزء الأول من الكتاب إدخال لغة البرمجة C++، بما في ذلك البناء الأساسي وأنواع البيانات وهياكل التحكم والوظائف والفئات. يناقش هذا القسم أيضًا أهمية فهم التكنولوجيا الأساسية وكيف تطورت بمرور الوقت. يستكشف الجزء الثاني من الكتاب مبادئ التسعير للأدوات المالية، بما في ذلك نموذج بلاك سكولز ونموذج ثنائي الحدود ونمذجة مونت كارلو. ويناقش هذا الفرع أيضاً استخدام مادة++ في إدارة المخاطر وتحسين الحافظة. يتعمق الجزء الثالث من الكتاب في موضوعات أكثر تقدمًا مثل البرمجة الكائنية والأنماط و STL. وهو يوضح بالتفصيل كيف يمكن تطبيق هذه المفاهيم على تسعير الأدوات المالية. يتكون الجزء الأخير من الكتاب من دراسات حالة توضح التطبيق العملي لـ C++ في سيناريوهات العالم الحقيقي. وتشمل دراسات الحالة هذه مجموعة من الأدوات المالية، من الخيارات والعقود الآجلة إلى المبادلات ومشتقات الائتمان. بشكل عام، يعد تسعير الأدوات المالية باستخدام C++ 2nd Edition مصدرًا مهمًا لأي شخص يريد إتقان استخدام C++ في تسعير الأدوات المالية. نهجها الشامل يجعلها في متناول المبتدئين والمبرمجين ذوي الخبرة على حد سواء، مما يوفر أساسًا متينًا لأولئك الذين يتطلعون إلى تطبيق C++ على عملهم.